郑糖减仓幼涨 望涨远大下跌

  

白糖期权主力相符约概览和分析

白糖期货SR905市场概览

昨结算

最新价

涨跌

涨跌幅

成交量

持仓量

日添仓

4,913

4,918

5

0.10

218,548

368,696

-3,146

震动率概览

相符约

IV

转折

HV30

转折

百分位

到期盈余时间

SR905

14.20%

-0.21%

9.77%

0.04%

28.51%

155

SR909

13.31%

0.04%

8.88%

0.05%

17.74%

279

注:IV为平值望涨和望跌的隐含震动率均值;HV30为期货30日历史震动率;到期盈余时间为自然日。

白糖期权SR905市场概览

望涨期权C

望跌期权P

日添仓

涨跌幅

最新价

走权价

最新价

涨跌幅

日添仓

-2

-5.36%

203.0

4800

93.0

-9.27%

974

30

-3.12%

155.5

4900

139.0

-5.76%

2

74

-2.13%

115.0

5000

196.5

-3.68%

40

白糖期权SR905机构持仓概览

日期

望涨期权前20名众头持仓

望涨期权前20名空头持仓

望跌期权前20名众头持仓

望跌期权前20名空头持仓

望涨期权净众持仓

望跌期权净众持仓

12月11日

23693

35502

20525

20118

-11809

407

12月12日

23668

35783

21231

20965

-12115

266

涨跌

-25

281

706

847

-306

-141

幼结

现在隐含震动率在80分位附近运走,位于HV30上方运走,后期有回归需要,但在新榨季新糖供答清明之前,短期隐含震动率料维持中高位附近运走;机构持仓方面,望涨期权和望跌期权净众持仓均缩短,其中望涨期权空头持仓众于其它头寸。

标的期货不悦目点

截至11日,广西共有46家糖厂开榨,同。比缩短3家,产能增补快捷,相符计已达39.18万吨/日,不过同。比照样缩短1.45万吨/日。同。时,云南累计开榨9家糖厂,同。比增补4家糖厂,设计产能相符计为3.03万吨/日,占总产能的19.01%,展望至下周还有2家糖厂开榨。随着南方糖厂不息开榨,郑糖上走动力将削弱,短期料偏弱走势,SR905相符约幼幅下跌,关注赞成位4850元/吨,压力位4980元/吨。

期权策略提出

倾向性策略:可轻仓做空,在标的期货4900元/吨附近,买入SR905-P-4800,参考现在的位4870元/吨,止损位4920元/吨。

震动率策略:可选择做空震动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出SR905-C-5100,同。时再卖出SR905-P-4800,以突破5100元/吨和4800元/吨为离场标志。

posted on posted @ 19-07-31 01:00  :admin  阅读量:

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